风险价值VAR/(美) 菲利普·乔瑞, 郑伏虎, 万峰, 杨瑞棋
附件:设置1:设置2:设置3:设置4:本书根据多种模型, 采用大量的金融实例和真实的数据资料, 通过量化风险, 重点探讨VAR技术的实际应用, 全面介绍风险价值 (VAR) 的背景、定义、衡量方法等内容, 揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。
附注提要
本书根据多种模型, 采用大量的金融实例和真实的数据资料, 通过量化风险, 重点探讨VAR技术的实际应用, 全面介绍风险价值 (VAR) 的背景、定义、衡量方法等内容, 揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。